期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來(lái)買(mǎi)賣(mài)權(quán)利達(dá)成的合約。就股票期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)的買(mǎi)方（權(quán)利方）通過(guò)向賣(mài)方（義務(wù)方）支付一定的費(fèi)用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方買(mǎi)入或賣(mài)出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然，買(mǎi)方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買(mǎi)方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣(mài)方就有義務(wù)配合。
各位投資者：
我司目前已推出股票期權(quán)組合策略功能，將提供6種常用組合策略（認(rèn)購(gòu)牛市價(jià)差策略、認(rèn)沽牛市價(jià)差策略、認(rèn)購(gòu)熊市價(jià)差策略、認(rèn)沽熊市價(jià)差策略、跨式空頭與寬跨式空頭策略）。
我司有權(quán)根據(jù)股票期權(quán)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，調(diào)整組合策略自動(dòng)解除時(shí)間，目前提供的策略如下：
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組合策略代碼 |
策略名稱(chēng) |
適用標(biāo)的范圍 |
成分合約數(shù) |
第1個(gè)成分合約方向 |
第1個(gè)成分合約數(shù)量 |
第2個(gè)成分合約方向 |
第2個(gè)成分合約數(shù)量 |
組合策略我司自動(dòng)解除時(shí)間（E日為到期日） |
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CNSJC |
認(rèn)購(gòu)牛市價(jià)差策略 |
所有 |
2 |
權(quán)利倉(cāng) |
1 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
E-3日日終(注) |
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PXSJC |
認(rèn)沽熊市價(jià)差策略 |
所有 |
2 |
權(quán)利倉(cāng) |
1 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
E-3日日終(注) |
|
PNSJC |
認(rèn)沽牛市價(jià)差策略 |
所有 |
2 |
權(quán)利倉(cāng) |
1 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
E-3日日終(注) |
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CXSJC |
認(rèn)購(gòu)熊市價(jià)差策略 |
所有 |
2 |
權(quán)利倉(cāng) |
1 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
E-3日日終(注) |
|
KS |
跨式空頭 |
所有 |
2 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
E日日終 |
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KKS |
寬跨式空頭 |
所有 |
2 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
E日日終 |
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ZBD |
認(rèn)購(gòu)期權(quán)保證金開(kāi)倉(cāng)轉(zhuǎn)備兌開(kāi)倉(cāng) |
所有 |
1 |
義務(wù)倉(cāng) |
1 |
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不適用 |
注：以上價(jià)差策略對(duì)應(yīng)的我司自動(dòng)解除特指我司自E-3日日終起提前按照解除組合后應(yīng)收保證金水平收取維持保證金；以上業(yè)務(wù)規(guī)則可能隨業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)行調(diào)整，請(qǐng)密切關(guān)注我司官網(wǎng)公告。
特此公告。
西藏東方財(cái)富證券股份有限公司
2019年11月17日
