尊敬的投資者：
為保證融資融券業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，滿足投資者多樣化投資需求，我司決定自2023年02月13日起對融資融券業(yè)務(wù)證券組別和證券持倉集中度指標進行調(diào)整，對投資者信用賬戶證券持倉集中度進行精細化管理。本次信用賬戶持倉集中度調(diào)整以現(xiàn)行集中度控制方案為基礎(chǔ)，新增北交所證券集中度控制指標。
本次調(diào)整后詳情如下：
一、融資融券業(yè)務(wù)證券組別
公司根據(jù)所屬證券市場總體情況、上市公司基本信息、上市公司輿情信息、二級市場流動性等指標進行綜合分析判斷后將所有融資融券擔保證券分為A組、B組、C組、D組、E組、F組、關(guān)注類和北交所八個分組。
投資者在信用賬戶中持有的單一證券持倉集中度限制，與該證券所屬證券組別有關(guān)。投資者信用賬戶持有的證券組別為關(guān)注類、科創(chuàng)板、注冊制創(chuàng)業(yè)板以及北交所股票的，可能會影響您的融資融券合約展期。
二、單一證券持倉集中度管理
1. 個人投資者
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“R”：授信額度與負債總額較高者；“W”：維持擔保比例；“J”：單一證券集中度上限；“不限”:J=1.0 |
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各授信額度與負債總額客戶分組下不同維持擔保比例區(qū)間的單一證券集中度上限 |
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證券 分組 |
R≤150 （萬元） |
150＜R≤300 （萬元） |
300＜R≤1000 （萬元） |
R＞1000 （萬元） |
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A組 |
不限 |
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B組 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240%：J=0.8 |
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W＜180% ：J=0.6 |
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C組 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240% ： J=0.8 |
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W＜180% ： J=0.6 |
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D組 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240% ： J=0.6 |
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W＜180% ： J=0.4 |
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E組 |
W≥400% ：不限 240%≤W＜400% ： J=0.7 180%≤W＜240% ： J=0.5 W＜180% ： J=0.3 |
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F組 |
W≥400% ： 不限 240%≤W＜400% ： J=0.5 180%≤W＜240% ： J=0.4 W＜180% ： J=0.3 |
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關(guān)注類 |
無負債：不限 W≥400% ： J=0.5 240%≤W＜400% ： J=0.4 180%≤W＜240% ： J=0.3 W＜180% ： J=0.2 |
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北交所 |
無負債：J=0.35 W≥400% ： J=0.3 240%≤W＜400% ： J=0.2 180%≤W＜240% ： J=0.1 W＜180% ： 禁止買入 |
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2. 機構(gòu)和產(chǎn)品投資者
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“W”：維持擔保比例；“J”：單一證券集中度上限；“不限”:J=1.0 |
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證券分組 |
不同維持擔保比例區(qū)間的單一證券集中度上限 |
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無負債 |
W≥500% |
300%≤W＜500% |
180%≤W＜300% |
W＜180% |
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A組 |
不限 |
不限 |
不限 |
不限 |
不限 |
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B組 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.7 |
J=0.5 |
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C組 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.7 |
J=0.5 |
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D組 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.5 |
J=0.3 |
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E組 |
不限 |
不限 |
J=0.6 |
J=0.4 |
J=0.2 |
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F組 |
不限 |
不限 |
J=0.4 |
J=0.3 |
J=0.2 |
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關(guān)注類 |
不限 |
J=0.4 |
J=0.3 |
J=0.2 |
J=0.1 |
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北交所 |
J=0.35 |
J=0.3 |
J=0.2 |
J=0.1 |
禁止買入 |
三、注冊制證券、北交所板塊集中度管理
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“W”：維持擔保比例；“C”：注冊制證券板塊（含北交所）集中度上限；“B”：北交所板塊集中度上限 |
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投資者類型 |
維持擔保比例區(qū)間 |
注冊制證券板塊（含北交所） 集中度上限 |
北交所板塊 集中度上限 |
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個人 |
無負債 |
C=1.0 |
B=0.5 |
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W≥400% |
C=1.0 |
B=0.4 |
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240%≤W＜400% |
C=0.7 |
B=0.3 |
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180%≤W＜240% |
C=0.5 |
B=0.2 |
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W＜180% |
C=0.3 |
禁止買入 |
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機構(gòu)或產(chǎn)品 |
無負債 |
C=1.0 |
B=0.5 |
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W≥500% |
C=1.0 |
B=0.4 |
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300%≤W＜500% |
C=0.6 |
B=0.3 |
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180%≤W＜300% |
C=0.4 |
B=0.2 |
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W＜180% |
C=0.2 |
禁止買入 |
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1. 信用賬戶無負債時，投資者信用賬戶擔保品買入或融資買入北交所證券，受到單一證券持倉集中度與北交所證券板塊集中度限制；
2. 注冊制證券板塊指科創(chuàng)板、注冊制創(chuàng)業(yè)板和北交所證券合并的板塊；
3. 投資者信用賬戶同時受到單一證券持倉集中度與板塊集中度控制；
4. 投資者T日調(diào)整授信額度，授信額度與負債總額較高者指標T日調(diào)整；投資者T日調(diào)整兩融負債總額，授信額度與負債總額較高者指標T+1日調(diào)整；
5. 如果我司與個別投資者就集中度事項有特別約定的，則以相關(guān)特別約定為準；若投資者出現(xiàn)融資融券業(yè)務(wù)合同等約定限制融資融券交易的事項，則以相關(guān)合同約定為準；
6. 投資者可通過官網(wǎng)融資融券專欄、APP和PC交易終端可充抵保證金證券池查詢證券所屬證券組別。
7. 投資者信用賬戶持有的證券組別為關(guān)注類或北交所組別的，可能會影響您的融資融券合約展期。
為更好的適應(yīng)證券市場變化，保障投資者權(quán)益，投資者信用賬戶持倉集中度需滿足我司規(guī)定的集中度管理要求，如投資者信用賬戶持倉集中度超過我司規(guī)定指標的，我司將暫停接受投資者擔保品買入或融資買入相關(guān)證券的委托，或采取不接受投資者合約展期申請等其他風險控制措施。我司將根據(jù)市場變化等因素適時調(diào)整證券組別、集中度控制的相關(guān)規(guī)定并進行公告，請您密切關(guān)注。
特此公告。
東方財富證券股份有限公司
2023年2月10日
