尊敬的投資者：
為保證融資融券業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，滿足投資者多樣化投資需求，我司決定自2021年5月24日起對(duì)融資融券業(yè)務(wù)證券組別和證券持倉(cāng)集中度指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)投資者信用賬戶證券持倉(cāng)集中度進(jìn)行差異化管理。本次信用賬戶持倉(cāng)集中度調(diào)整仍以維持擔(dān)保比例、證券組別分層管理的集中度管控模式為基礎(chǔ)，新增客戶授信額度與負(fù)債總額因素共同影響投資者信用賬戶集中度指標(biāo)，擴(kuò)大個(gè)人投資者不受信用賬戶集中度指標(biāo)限制的情形。
本次調(diào)整后詳情如下：
一、融資融券業(yè)務(wù)證券組別
公司根據(jù)所屬證券市場(chǎng)總體情況、上市公司基本信息、上市公司輿情信息、二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性等指標(biāo)進(jìn)行綜合分析判斷后將原融資融券擔(dān)保證券在普通證券、雙創(chuàng)板證券、不受限證券和關(guān)注類(lèi)證券分組基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化，將所有融資融券擔(dān)保證券分為A組、B組、C組、D組、E組、F組和關(guān)注類(lèi)七個(gè)分組。
投資者在信用賬戶中持有的單一證券持倉(cāng)集中度限制，與該證券所屬證券組別有關(guān)。投資者信用賬戶持有的證券組別為關(guān)注類(lèi)證券組別的，可能會(huì)影響您的融資融券合約展期。
二、單一證券持倉(cāng)集中度管理
1. 個(gè)人投資者
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“R”：授信額度與負(fù)債總額較高者；“W”：維持擔(dān)保比例；“J”：?jiǎn)我蛔C券集中度上限；“不限”:J=1.0 |
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各授信額度與負(fù)債總額客戶分組下不同維持擔(dān)保比例區(qū)間的單一證券集中度上限 |
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證券分組 |
R≤150 （萬(wàn)元） |
150＜R≤300 （萬(wàn)元） |
300＜R≤1000 （萬(wàn)元） |
R＞1000 （萬(wàn)元） |
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A組 |
不限 |
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B組 |
不限 |
W≥240% ：不限 |
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180%≤W<240%：J=0.8 |
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W＜180% ：J=0.6 |
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C組 |
不限 |
W≥240% ：不限 |
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180%≤W＜240% ：J=0.8 |
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W＜180% ：J=0.6 |
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D組 |
不限 |
W≥240% ：不限 |
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180%≤W＜240%：J=0.6 |
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W＜180% ：J=0.4 |
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E組 |
W≥240%：J=0.7 |
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180%≤W＜240%：J=0.5 |
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W＜180% ： J=0.3 |
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F組 |
W≥240% ： J=0.5 |
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180%≤W＜240% ： J=0.4 |
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W＜180% ： J=0.3 |
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關(guān)注類(lèi) |
W≥240% ： J=0.4 |
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180%≤W＜240% ： J=0.3 |
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W＜180% ： J=0.2 |
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2. 機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品投資者
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“W”：維持擔(dān)保比例；“J”：?jiǎn)我蛔C券集中度上限；“不限”:J=1.0 |
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證券分組 |
不同維持擔(dān)保比例區(qū)間的單一證券集中度上限 |
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W≥300% |
180%≤W＜300% |
W＜180% |
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A組 |
不限 |
不限 |
不限 |
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B組 |
不限 |
J=0.7 |
J=0.5 |
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C組 |
不限 |
J=0.7 |
J=0.5 |
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D組 |
不限 |
J=0.5 |
J=0.3 |
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E組 |
J=0.6 |
J=0.4 |
J=0.2 |
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F組 |
J=0.4 |
J=0.3 |
J=0.2 |
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關(guān)注類(lèi) |
J=0.3 |
J=0.2 |
J=0.1 |
三、注冊(cè)制證券板塊集中度管理
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“W”：維持擔(dān)保比例；“C”：注冊(cè)制證券板塊集中度上限 |
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投資者類(lèi)型 |
不同維持擔(dān)保比例區(qū)間注冊(cè)制證券板塊集中度上限 |
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個(gè)人 |
W≥240% |
C=0.7 |
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180%≤W＜240% |
C=0.5 |
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W＜180% |
C=0.3 |
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機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品 |
W≥300% |
C=0.6 |
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180%≤W＜300% |
C=0.4 |
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W＜180% |
C=0.2 |
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四、特別說(shuō)明
1. 信用賬戶無(wú)負(fù)債時(shí)，投資者信用賬戶不受單一證券持倉(cāng)集中度和注冊(cè)制證券板塊集中度限制；
2. 投資者信用賬戶同時(shí)受到單一證券持倉(cāng)集中度和注冊(cè)制證券板塊集中度控制；
3. 投資者T日調(diào)整授信額度，授信額度與負(fù)債總額較高者（R）指標(biāo)T日調(diào)整；投資者T日調(diào)整兩融負(fù)債總額，授信額度與負(fù)債總額較高者（R）指標(biāo)T+1日調(diào)整。
4. 如果我司與個(gè)別投資者就集中度事項(xiàng)有特別約定的，則以相關(guān)特別約定為準(zhǔn)；若投資者出現(xiàn)融資融券業(yè)務(wù)合同等約定限制融資融券交易的事項(xiàng)，則以相關(guān)合同約定為準(zhǔn)；
5. 投資者可通過(guò)官網(wǎng)融資融券專(zhuān)欄、APP和PC交易終端可沖抵保證金證券池查詢證券所屬證券組別。
為更好的適應(yīng)證券市場(chǎng)變化，保障投資者權(quán)益，投資者信用賬戶持倉(cāng)集中度需滿足我司規(guī)定的集中度管理要求，如投資者信用賬戶持倉(cāng)集中度超過(guò)我司規(guī)定指標(biāo)的，我司將暫停接受投資者擔(dān)保品買(mǎi)入或融資買(mǎi)入相關(guān)證券的委托，或采取不接受投資者合約展期申請(qǐng)等其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。我司將根據(jù)市場(chǎng)變化等因素適時(shí)調(diào)整證券組別、集中度控制的相關(guān)規(guī)定并進(jìn)行公告，請(qǐng)您密切關(guān)注。
特此公告。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2021年5月21日
