股指期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的標準化協(xié)議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
（1）合約標的。即股指期貨合約的基礎(chǔ)資產(chǎn)，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數(shù)。
（2）合約價值。合約價值等于股指期貨合約市場價格的指數(shù)點與交易單位的乘積。 　　

（3）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數(shù)點，最小變動價位為該指數(shù)點的最小波動點位。

（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
（5）交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。周一至周五上午（北京時間 法定節(jié)假日除外)9:30-11:30,下午13:00-15:00，具體以交易所規(guī)定時間為準。

（6）漲跌幅限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度。

（7）保證金比例。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。

（8）交割方式。股指期貨采用現(xiàn)金交割方式。
（9）交割日。股指期貨合約在交割日進行現(xiàn)金交割結(jié)算，最后交易日與交割日的具體安排根據(jù)交易所的規(guī)定執(zhí)行。