根據(jù)我所滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交易細則，股指期貨合約的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位。

目前上海證券交易所和深圳證券交易所均已采用收盤集合競價機制?；诖?，我所在計算滬深300、上證50及中證500等股指期貨合約交割結(jié)算價時，采用的標(biāo)的指數(shù)數(shù)據(jù)為：標(biāo)的指數(shù)13:00至14:57連續(xù)競價的指數(shù)數(shù)據(jù)，以及標(biāo)的指數(shù)14:57至15:00收盤集合競價的收盤指數(shù)數(shù)據(jù)。